prikaz prve stranice dokumenta Markovljevi lanci u kreditnim rizicima
  Preuzmi
PDF 405.11 KB
diplomski rad
Markovljevi lanci u kreditnim rizicima
2017. urn:nbn:hr:126:574673
Živković, Antonija
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Odjel za matematiku
Zavod za teorijsku matematiku i metodiku nastave matematike
Katedra za vjerojatnost, matematičku statistiku i podatkovnu znanost

Citirajte ovaj rad

Živković, A. (2017). Markovljevi lanci u kreditnim rizicima (Diplomski rad). Osijek: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Odjel za matematiku. Preuzeto s https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:126:574673

Živković, Antonija. "Markovljevi lanci u kreditnim rizicima." Diplomski rad, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Odjel za matematiku, 2017. https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:126:574673

Živković, Antonija. "Markovljevi lanci u kreditnim rizicima." Diplomski rad, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Odjel za matematiku, 2017. https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:126:574673

Živković, A. (2017). 'Markovljevi lanci u kreditnim rizicima', Diplomski rad, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Odjel za matematiku, citirano: 19.04.2024., https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:126:574673

Živković A. Markovljevi lanci u kreditnim rizicima [Diplomski rad]. Osijek: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Odjel za matematiku; 2017 [pristupljeno 19.04.2024.] Dostupno na: https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:126:574673

A. Živković, "Markovljevi lanci u kreditnim rizicima", Diplomski rad, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Odjel za matematiku, Osijek, 2017. Dostupno na: https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:126:574673

Za citiranje koristite ovu mrežnu adresu: https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:126:574673
Prijavite se u repozitorij kako biste mogli spremiti objekt u svoju listu.
Podaci o radu
NaslovMarkovljevi lanci u kreditnim rizicima
Naslov (engleski)Markov Chains in Credit Risk
AutorAntonija Živković
MentorNenad Šuvak (mentor)
Član povjerenstvaMirta Benšić (predsjednik povjerenstva)
Član povjerenstvaNenad Šuvak (član povjerenstva)
Član povjerenstvaDragana Jankov Maširević (član povjerenstva)
Ustanova koja je dodijelila
akademski / stručni stupanj		Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Odjel za matematiku
(Zavod za teorijsku matematiku i metodiku nastave matematike)
(Katedra za vjerojatnost, matematičku statistiku i podatkovnu znanost)
Osijek
Datum i država obrane2017-02-21, Hrvatska
Znanstveno / umjetničko
područje, polje i grana		PRIRODNE ZNANOSTI
Matematika
Teorija vjerojatnosti i statistika
Sažetak
Cilj ovog diplomskog rada je objasniti vezu izmedu Markovljevih lanaca i kreditnog rizika. Kako za Markovljeve lance u diskretnom vremenu, tako i za one u neprekidnom potrebno je procijeniti prijelazne vjerojatnosti. Prijelazne vjerojatnosti su procijenjene različitim metodama. U neprekidnom vremenu je to metoda MLE, a u diskretnom radimo s multinomnim procjeniteljima. Prijelazi koji su promatrani su prijelazi tvrtki izmedu različitih rejting kategorija, a najviše smo se fokusirali na vjerojatnost prijelaza iz određene rejting kategorije u kategoriju defaulta. Također su promatrane razlike izmedu procjenitelja u diskretnom i u neprekidnom vremenu, te se boljim pokazao procjenitelj u neprekidnom vremenu. U diskretnom vremenu je razvijen Mover-stayer model koji uključuje dva Markovljeva lanca. Procijenili smo paramtere tog modela i usporedili ih na primjeru. Na kraju izveli smo još jedan Markovljev model u diskretnom vremenu, ali na temelju bihevioralnog skora. Kako bi takav model bio dobar, potrebno je uključiti Markovljeve lance višeg reda, ali to je izvan granica rada.
Sažetak (engleski)
The aim of this paper is to explain the relationship between Markov chains and credit risk. Transition probabilities need to be estimated for Markov chains in discrete time as well as in continuous time. Transition probabilities were estimated with two different methods, MLE method in continuous time, and multinomial estimator in discrete time. Observed transitions were transitions of companies between different rating categories and we were focused on the probability of transition from certain rating category to the category of default. We also observed differences between estimators in discrete and continuous time, and the better estimator was the one in continuous time. Moverstayer was developed model in discrete time and it includes two Markov chains. We estimated parameters of the model and compare them in one example. Finally, we developed one more Markov model in discrete time, but this one is based on the behavioral score. In order for a model to be good, it should include second order Markov chains, but that is outside the boundaries of this work.
Ključne riječi
Ključne riječi (engleski)
Jezikhrvatski
URN:NBNurn:nbn:hr:126:574673
Studijski programNaziv: Matematika; smjerovi: Financijska matematika i statistika, Matematika i računarstvo, Industrijska i primijenjena matematika
Smjer: Financijska matematika i statistika
Vrsta studija: sveučilišni
Stupanj studija: diplomski
Akademski / stručni naziv: magistar/magistra matematike (mag.math.)
Vrsta resursaTekst
Način izrade datotekeIzvorno digitalna
Prava pristupaOtvoreni pristup
Uvjeti korištenjaIkona licence Zaštićeno autorskim pravom.
Datum i vrijeme pohrane2017-02-28 12:48:45