Paginacija

Mjere rizika na financijskom tržištu
Mjere rizika na financijskom tržištu
Tea Pravdić
Mjere rizika imaju iznimno važnu ulogu u financijskom svijetu jer omogućuju upravljanje i kontroliranje rizika njihovim kvantificiranjem. U ovom radu uveli smo neka poželjna svojstva mjera rizika i opisali što bi bila koherentna mjera rizika. Mjere disperzije koje smo predstavili su varijanca, očekivano apsolutno odstupanje kao i poluinterkvartilni raspon. Nadalje, opisali smo Suvremenu teoriju portfelja, predstavili optimalnu liniju kapitala zajedno sa učinkovitom granicom te opisali...
Mjere zavisnosti-svojstva i zamke
Mjere zavisnosti-svojstva i zamke
Lorena Lamot
U ovom ćemo se radu baviti mjerama povezanosti dviju slučajnih varijabli. Najprije ćemo uvesti definicije osnovnih numeričkih karakteristika slučajnog vektora koje su nam potrebne za definiranje koeficijenta korelacije. Zatim ćemo detaljno opisati Pearsonov korelacijski koeficijent koji nam daje informaciju o "jakosti" linearne veze između dvije varijable. Navest ćemo njegovu definiciju, svojstva te pretpostavke za njegovo korištenje. Nakon toga ćemo definirati dvije neparametarske...
Mješoviti izborni sustavi
Mješoviti izborni sustavi
Petra Živko
U ovom radu razmatramo mješovite izborne sustave i neka njihova svojstva. Mješoviti izborni sustav predstavlja kombinaciju većinskog izbornog sustava i razmjernog izbornog sustava, što se može učiniti na brojne načine i inačice. Moglo bi se reći da mješoviti izborni sustavi u određenom smislu pružaju ravnopravan položaj velikim i malim strankama, te se stoga primjenjuju u mnogim zemljama. Svaki izborni sustav ima svojih vrlina i mana koje je potrebno iskoristiti i primijeniti u...
Modalna logika
Modalna logika
Irena Barišić
U ovom završnom radu bavimo se pročavanjem modalne logike koja nastaje kao prširenje klasiče logike. Više nas ne zanima samo tvrdnja 'A je istina' nego tvrdnje poput 'A je moguće' i 'A je nužno'.Čitatelj će se upoznati sa razvojem modalne logike kroz povijest te osnovnim denicijama kao sto su K modalni sustav i Kripkeov okvir. Navest ćemo primjere, dokaze i interpretaciju nekih ekvivalentnih tvrdnji. U trećem poglavlju ćemo se upoznati sa semantikom mogućih svjetova te...
Model difuzije s primjerima
Model difuzije s primjerima
Marija Magdalena Ivanković
U ovom diplomskom radu upoznali smo se s procesom difuzija. U prvom poglavlju smo definirali stohastičke diferencijalne jednadžbe. Krenuli smo od Riemannovog integrala, definirali Riemann-Stieltjesov integral nakon čega smo došli do Itôvog integrala, Itôve formule i važnijih svojstava za razumijevanje koncepta stohastičkih diferencijalnih jednadžbi. U drugom poglavlju, koji je i glavni dio rada detaljnije smo razradili difuzije. Definirali smo difuzije preko stohastičkih...
Modeli doživljenja i tablice smrtnosti u osiguranju
Modeli doživljenja i tablice smrtnosti u osiguranju
Iva Barunčić
U ovom radu obrađujemo temu životnih osiguranja, koja su danas od sve većeg značaja, kako za pojedinca, tako i za društvo općenito. Na početku ovoga rada napravili smo uvod u životna osiguranja i analizirali smrtnost, a nakon toga izložili smo osnovne činjenice o strukturi životnih tablica. Sve to bilo je potrebno kako bismo u centralnom dijelu rada izveli formule za neto premije osnovnih oblika životnih osiguranja. Tu podrazumijevamo osiguranje dožzivljenja, životne rente...
Modeli otplate zajma
Modeli otplate zajma
Sanja Pešorda
U svakodnevnom životu često se susrećemo s pojmovima zajma i kredita. Zbog manjka financijskih sredstava ljudi i poduzeća posuđuju novac najčešće od banaka, ali također i od drugih financijskih institucija. Kredit je novac koji davatelj kredita (vjerovnik) daje na korištenje korisniku kredita (dužniku), sa ili bez namjene, a koji je korisnik kredita obvezan vratiti uz ugovorenu kamatu u određenom roku. U radu smo se najprije upoznali s osnovnim pojmovima kamatnog računa i...
Modeli rizika u neživotnom osiguranju i reosiguranju
Modeli rizika u neživotnom osiguranju i reosiguranju
Matea Spajić
U ovom radu je opisan način poslovanja osiguravajućeg društva. Za početak je objašnjeno s kojim rizicima se susreće osiguravajuće društvo i na koji način ih dijeli. Nadalje, opisan je Cramer-Lundbergov model, način računanja vjerojatnost propasti te kako pomoću Lundbergovog koeficijenta utjecati na nju. U drugom dijelu rada se opisuje reosiguranje, tj. postupak kojim se osiguravajuće društvo osigurava. Navodi se raspodjela reosigurateljnih ugovora te opisivanje ugovora...
Modeliranje
Modeliranje
Darija Apatić
Cilj ovog diplomskog rada je upoznavanje s procesom modeliranja s naglaskom na primjenu matematičkog modeliranja u nastavi. U radu smo se bavili modeliranjem u osnovnoj, a potom u srednjoj školi. Na početku smo naveli i objasnili četiri pristupa matematičkom modeliranju te dali primjere za svaki od pristupa. Potom smo se fokusirali na osnovnoškolsko modeliranje. Najprije smo ukratko opisali sam postupak modeliranja, a potom naveli razne primjere. Budući su navedene aktivnosti...
Modeliranje financijskih instrumenata
Modeliranje financijskih instrumenata
Juraj Botkuljak
Ovaj rad nastoji dati teorijski pregled kvantitativnih i kvalitativnih modela korištenih pri modeliranju cijena vrijednosnica na financijskim tržištima, s naglaskom na modele koji se zasnivaju na geometrijskom Brownovom gibanju i hipotezi učinkovitih tržišta. U okviru analize, cilj je za uvedene modele (stvarne i ilustrativne) identificirati specifična svojstva koja potencijalno mogu služiti kao teorijska osnova za razvoj konkretnih metoda optimizacije investicijskih portfelja....
Modeliranje koncentracije peludi ambrozije vektorskim autoregresivnim modelom
Modeliranje koncentracije peludi ambrozije vektorskim autoregresivnim modelom
Marinela Knežević
U ovom radu su predstavljeni osnovni pojmovi, svojstva i rezultati analize vremenskih nizova. Navedeni su modeli za stacionarne i nestacionarne jednodimenzionalne vremenske nizove - procesi pomičnih prosjeka (MA), autoregresivni procesi (AR), autoregresivni (integrirani) procesi pomičnih prosjeka (ARMA i ARIMA) te sezonalni autoregresivni (integrirani) procesi pomičnih prosjeka (SARMA i SARIMA). Pokazani su i neki primjeri takvih procesa. Od modela za višedimenzionalne vremenske...
Modeliranje odljeva igrača u online klađenjima primjenom neuronskih mreža i logističke regresije
Modeliranje odljeva igrača u online klađenjima primjenom neuronskih mreža i logističke regresije
Martina Crnobrnja
Online tržište igara na sreću vrlo je profitabilno. Zbog velike konkurentnosti važno je efektivno zadržati klijente. Svrha predikcije odljeva klijenata je na temelju ponašanja u prošlosti identificirati klijente koji će s velikom vjerojatnošću prestati s klađenjem kod priredivaća igara na sreću. Cilj rada je usporediti modeliranje odljeva neuronskom mrežom s prihvaćenim statističkim modelom logističke regresije. U prvom dijelu rada objašnjene su struktura i učenje...

Paginacija