Preuzmi
PDF 1.39 MB
diplomski rad
23   5
Semiparametarska procjena VaR-a
Tajana Novak (2017)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Odjel za matematiku
Zavod za teorijsku matematiku
Katedra za teoriju vjerojatnosti i matematičku statistiku
Citirajte ovaj rad...

Novak, T. (2017). Semiparametarska procjena VaR-a (Diplomski rad). Preuzeto s https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:126:494187

Novak, Tajana. "Semiparametarska procjena VaR-a." Diplomski rad, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Odjel za matematiku, 2017. https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:126:494187

Novak, Tajana. "Semiparametarska procjena VaR-a." Diplomski rad, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Odjel za matematiku, 2017. https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:126:494187

Novak, T. (2017). 'Semiparametarska procjena VaR-a', Diplomski rad, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Odjel za matematiku, citirano: 24.08.2019., https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:126:494187

Novak T. Semiparametarska procjena VaR-a [Diplomski rad]. Osijek: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Odjel za matematiku; 2017 [pristupljeno 24.08.2019.] Dostupno na: https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:126:494187

T. Novak, "Semiparametarska procjena VaR-a", Diplomski rad, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Odjel za matematiku, Osijek, 2017. Dostupno na: https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:126:494187

Za citiranje koristite ovu mrežnu adresu: https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:126:494187
Podaci o radu
NaslovSemiparametarska procjena VaR-a
AutorTajana Novak
MentorNenad Šuvak (mentor)
Ustanova koja je dodijelila
akademski / stručni stupanj		Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Odjel za matematiku
(Zavod za teorijsku matematiku)
(Katedra za teoriju vjerojatnosti i matematičku statistiku)
Osijek
Datum i država obrane2017-10, Hrvatska
Znanstveno / umjetničko
područje, polje i grana		PRIRODNE ZNANOSTI
Matematika
Teorija vjerojatnosti i statistika
Sažetak
VaR je mjera rizika koja pruža najbolji omjer dobre teorijske podloge i korisnosti implementacije. Njene slabosti su nedostatak subaditivnosti za neke vrste imovine te činjenica da je samo kvantil distribucije povrata i referira samo minimalni gubitak uz zadanu vjerojatnost. Teorija ekstremnih vrijednosti može se koristiti za modeliranje mjera rizika kao što je value at risk, a primjenjujemo ju na povrate. Takva procjena VaR-a jest semiparametarska. EVT može biti korisna za procjenu veličine ekstremnih događaja, pritom možemo koristiti metodu maksimuma po segmentima ili metodu vrijednosti iznad praga. Metoda vrijednosti iznad praga, koja se oslanja na GPD teorijsku repnu funkciju distribucije, nije se pokazala dobra na promatranim podacima.
Sažetak (engleski)
VaR is a risk measure that provides the best ratio of good theoretical background and usefulness of implementation. It’s weaknesses are the lack of subadditivity or some types of assets and the fact that it is only a quantile and refers only to a minimum loss with a given probability. Extreme value theory can be used to model risk measures such as value at risk and we apply it to returns. Such value at risk estimation is semiparametric. EVT can be useful for estimating the size of extreme events, while we can use block maxima or peaks over threshold method. The peaks over threshold method, which relies on fitted GPD tail distribution, didn’t proved to be good on the observed data.
Ključne riječi
Ključne riječi (engleski)
Jezikhrvatski
URN:NBNurn:nbn:hr:126:494187
Studijski programNaziv: Matematika; smjerovi: Financijska matematika i statistika, Matematika i računarstvo, Industrijska i primijenjena matematika
Vrsta studija: sveučilišni
Stupanj studija: diplomski
Akademski / stručni naziv: magistar/magistra matematike (mag.math.)
Vrsta resursaTekst
Način izrade datotekeIzvorno digitalna
Prava pristupaOtvoreni pristup
Uvjeti korištenjahttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
Datum i vrijeme pohrane2017-10-06 08:06:26