prikaz prve stranice dokumenta Egzotične opcije
  Preuzmi
PDF 527.77 KB
diplomski rad
Egzotične opcije
2019. urn:nbn:hr:126:044599
Keglević, Nera
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Odjel za matematiku
Zavod za teorijsku matematiku i metodiku nastave matematike
Katedra za vjerojatnost, matematičku statistiku i podatkovnu znanost

Citirajte ovaj rad

Keglević, N. (2019). Egzotične opcije (Diplomski rad). Osijek: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Odjel za matematiku. Preuzeto s https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:126:044599

Keglević, Nera. "Egzotične opcije." Diplomski rad, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Odjel za matematiku, 2019. https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:126:044599

Keglević, Nera. "Egzotične opcije." Diplomski rad, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Odjel za matematiku, 2019. https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:126:044599

Keglević, N. (2019). 'Egzotične opcije', Diplomski rad, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Odjel za matematiku, citirano: 22.12.2024., https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:126:044599

Keglević N. Egzotične opcije [Diplomski rad]. Osijek: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Odjel za matematiku; 2019 [pristupljeno 22.12.2024.] Dostupno na: https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:126:044599

N. Keglević, "Egzotične opcije", Diplomski rad, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Odjel za matematiku, Osijek, 2019. Dostupno na: https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:126:044599

Za citiranje koristite ovu mrežnu adresu: https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:126:044599
Prijavite se u repozitorij kako biste mogli spremiti objekt u svoju listu.
Podaci o radu
NaslovEgzotične opcije
Naslov (engleski)Exotic Options
AutorNera Keglević
MentorNenad Šuvak (mentor)
Član povjerenstvaMirta Benšić (predsjednik povjerenstva)
Član povjerenstvaNenad Šuvak (član povjerenstva)
Član povjerenstvaDanijel Grahovac (član povjerenstva)
Ustanova koja je dodijelila
akademski / stručni stupanj		Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Odjel za matematiku
(Zavod za teorijsku matematiku i metodiku nastave matematike)
(Katedra za vjerojatnost, matematičku statistiku i podatkovnu znanost)
Osijek
Datum i država obrane2019-01-18, Hrvatska
Znanstveno / umjetničko
područje, polje i grana		PRIRODNE ZNANOSTI
Matematika
Teorija vjerojatnosti i statistika
Sažetak
Na početku rada predstavljen je model Brownovog gibanja. Za početak, objašnjena je konstrukcija i sama definicija Brownovog gibanja i osnovna svojstva. Nadalje, opisan je model geometrijskog Brownovog gibanja koji je prikladniji za modeliranje cijena dionica. Pokazano je na koji se način mogu simulirati Brownovo gibanje i geometrijsko Brownovo gibanje. Osim toga, predstavljena je Black-Scholes formula za europsku call i put opciju. U drugom su poglavlju navedena svojstva očekivanja i varijance Monte Carlo procjenitelja te kako koristiti Monte Carlo metode prilikom vrednovanja egzotičnih opcija. U trećem su poglavlju objašnjene redom azijska, barrier i lookback opcija te su istaknuta najvažnija svojstva svake pojedine opcije. Naposljetku, simulirane su cijene dionica i promatrani odnosi izmedu cijena europskih call i put opcija i pripadajućih call i put egzotičnih opcija
Sažetak (engleski)
At, its beginning this graduate thesis introduces Brownian motion model. The construction and the definition of Brownian motion are described. Basic properties of Brownian motion are also shown. Furthermore, geometric Brownian motion model is described since it is more suitable for modelling stock prices. Simulations of Brownian and geometric Brownian motion model are demonstrated. Additionally, Black-Scholes formula for European call and put options is introduced. In the second part of paper, expectation and variance of Monte Carlo estimator are formulated and proven, also the benefit of Monte Carlo methods while pricing exotic options is shown. In third part of paper, Asian, barrier and lookback options are explained, furthermore their most important properties are mentioned. Finally, stock prices are simulated, relations between prices of European call and put options and belonging call and put exotic options are observed.
Ključne riječi
Ključne riječi (engleski)
Jezikhrvatski
URN:NBNurn:nbn:hr:126:044599
Studijski programNaziv: Matematika; smjerovi: Financijska matematika i statistika, Matematika i računarstvo, Industrijska i primijenjena matematika
Smjer: Financijska matematika i statistika
Vrsta studija: sveučilišni
Stupanj studija: diplomski
Akademski / stručni naziv: magistar/magistra matematike (mag.math.)
Vrsta resursaTekst
Način izrade datotekeIzvorno digitalna
Prava pristupaOtvoreni pristup
Uvjeti korištenjaIkona licence Zaštićeno autorskim pravom.
Datum i vrijeme pohrane2019-01-21 09:13:44