prikaz prve stranice dokumenta Forward i futures ugovori na financijskim tržištima
  Preuzmi
PDF 19.23 MB
diplomski rad
Forward i futures ugovori na financijskim tržištima
2022. urn:nbn:hr:126:818611
Veseličić, Valentina
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Odjel za matematiku

Citirajte ovaj rad

Veseličić, V. (2022). Forward i futures ugovori na financijskim tržištima (Diplomski rad). Osijek: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Odjel za matematiku. Preuzeto s https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:126:818611

Veseličić, Valentina. "Forward i futures ugovori na financijskim tržištima." Diplomski rad, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Odjel za matematiku, 2022. https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:126:818611

Veseličić, Valentina. "Forward i futures ugovori na financijskim tržištima." Diplomski rad, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Odjel za matematiku, 2022. https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:126:818611

Veseličić, V. (2022). 'Forward i futures ugovori na financijskim tržištima', Diplomski rad, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Odjel za matematiku, citirano: 30.12.2024., https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:126:818611

Veseličić V. Forward i futures ugovori na financijskim tržištima [Diplomski rad]. Osijek: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Odjel za matematiku; 2022 [pristupljeno 30.12.2024.] Dostupno na: https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:126:818611

V. Veseličić, "Forward i futures ugovori na financijskim tržištima", Diplomski rad, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Odjel za matematiku, Osijek, 2022. Dostupno na: https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:126:818611

Za citiranje koristite ovu mrežnu adresu: https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:126:818611
Prijavite se u repozitorij kako biste mogli spremiti objekt u svoju listu.
Podaci o radu
NaslovForward i futures ugovori na financijskim tržištima
Naslov (engleski)Forward and Futures Contracts on Financial Markets
AutorValentina Veseličić
MentorNenad Šuvak (mentor)
Član povjerenstvaDanijel Grahovac (predsjednik povjerenstva)
Član povjerenstvaNenad Šuvak (član povjerenstva)
Član povjerenstvaIvan Papić (član povjerenstva)
Ustanova koja je dodijelila
akademski / stručni stupanj		Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Odjel za matematiku
Osijek
Datum i država obrane2022-02-22, Hrvatska
Znanstveno / umjetničko
područje, polje i grana		PRIRODNE ZNANOSTI
Matematika
Financijska i poslovna matematika
Sažetak
Cilj ovog rada je proučiti forward i futures ugovore na financijskim tržištima, njihova svojstva, cijene, način upotrebe i slično. U uvodu smo kratko naveli motivaciju postanka financijskih tržišta te osnovne pojmove i njihove definicije koje se koriste kroz cijeli rad. U drugom poglavlju uvodimo osnovne definicije, pretpostavke i formule na financijskom tržištu. Sljedeće poglavlje se odnosi na forward ugovore, gdje najveći naglasak stavljamo na izvode forward cijena i vrijednosti forward ugovora u različitim uvjetima. Također, razradili smo neke od primjera ugovora. Četvrto poglavlje temelji se na futures ugovorima koji su po svom sastavu i uporabi zahtjevniji od forward ugovora. Objašnjavamo margin sustav, futures cijene te rizik futures ugovora i zaštitu od istog (bazni rizik i omjer zaštite). Posebno smo razradili futures ugovore na burzovnim indeksima i na robi. U zadnjem poglavlju diskutiramo o razlikama izmedu forward i futures ugovora te dokazujemo u kojim uvjetima su njihove cijene jednake.
Sažetak (engleski)
This paper aims to study forward and futures contracts in financial markets, their properties, prices, usage, and the like. In the introduction, we briefly stated the motivation for the emergence of financial markets and the basic terms and definitions used throughout the paper. We introduce the basic definitions, assumptions, and formulas in the financial market in the second chapter. The next chapter deals with forward contracts, where we place the most significant emphasis on forward price derivatives and forward contract values in different conditions. We have also elaborated on some of the examples of contracts. The fourth chapter is about futures contracts, which are more demanding in their composition and use than ”forward” contracts. We explain the margin system, futures prices, and the risk of futures contracts and protection against it (base risk and hedge ratio). We have specially developed futures contracts on stock indices and commodities. In the last chapter, we discuss the differences between ”forward” and futures contracts, and we prove under what conditions their prices are equal.
Ključne riječi
Ključne riječi (engleski)
Jezikhrvatski
URN:NBNurn:nbn:hr:126:818611
Studijski programNaziv: Matematika; smjerovi: Financijska matematika i statistika, Matematika i računarstvo, Industrijska i primijenjena matematika
Smjer: Financijska matematika i statistika
Vrsta studija: sveučilišni
Stupanj studija: diplomski
Akademski / stručni naziv: magistar/magistra matematike (mag.math.)
Vrsta resursaTekst
Način izrade datotekeIzvorno digitalna
Prava pristupaOtvoreni pristup
Uvjeti korištenjaIkona licence Zaštićeno autorskim pravom.
Datum i vrijeme pohrane2022-02-28 08:36:48