prikaz prve stranice dokumenta Barijerne opcije
  Preuzmi
PDF 24.82 MB
diplomski rad
Barijerne opcije
2020. urn:nbn:hr:126:320206
Zetović, Tina
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Odjel za matematiku
Zavod za teorijsku matematiku i metodiku nastave matematike
Katedra za vjerojatnost, matematičku statistiku i podatkovnu znanost

Citirajte ovaj rad

Zetović, T. (2020). Barijerne opcije (Diplomski rad). Osijek: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Odjel za matematiku. Preuzeto s https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:126:320206

Zetović, Tina. "Barijerne opcije." Diplomski rad, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Odjel za matematiku, 2020. https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:126:320206

Zetović, Tina. "Barijerne opcije." Diplomski rad, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Odjel za matematiku, 2020. https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:126:320206

Zetović, T. (2020). 'Barijerne opcije', Diplomski rad, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Odjel za matematiku, citirano: 09.11.2024., https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:126:320206

Zetović T. Barijerne opcije [Diplomski rad]. Osijek: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Odjel za matematiku; 2020 [pristupljeno 09.11.2024.] Dostupno na: https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:126:320206

T. Zetović, "Barijerne opcije", Diplomski rad, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Odjel za matematiku, Osijek, 2020. Dostupno na: https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:126:320206

Za citiranje koristite ovu mrežnu adresu: https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:126:320206
Prijavite se u repozitorij kako biste mogli spremiti objekt u svoju listu.
Podaci o radu
NaslovBarijerne opcije
Naslov (engleski)Barrier Options
AutorTina Zetović
MentorNenad Šuvak (mentor)
Član povjerenstvaMirta Benšić (predsjednik povjerenstva)
Član povjerenstvaNenad Šuvak (član povjerenstva)
Član povjerenstvaDanijel Grahovac (član povjerenstva)
Ustanova koja je dodijelila
akademski / stručni stupanj		Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Odjel za matematiku
(Zavod za teorijsku matematiku i metodiku nastave matematike)
(Katedra za vjerojatnost, matematičku statistiku i podatkovnu znanost)
Osijek
Datum i država obrane2020-06-09, Hrvatska
Znanstveno / umjetničko
područje, polje i grana		PRIRODNE ZNANOSTI
Matematika
Primijenjena matematika i matematičko modeliranje
Sažetak
Na početku rada definirane su i pojašnjene vanilla opcije tj. europska call (put) opcija. Geometrijsko Brownovo gibanje je model za kretanje cijena rizične financijske imovine. Taj je model opisan u drugom poglavlju rada. Nakon uvedenih osnovnih pojmova, potrebnih za rad, izvedena je Black Scholes Mertonova formula za nearbitražno vrednovanje vanilla opcija. Upravo je taj dio rada podloga za vrednovanje barijernih opcija u nastavku. U trećem poglavlju rada predstavljene su europske barijerne opcije, te su pojašnjene na konkretnim primjerima. U četvrtom poglavlju rada predstavljene su formule za njihovo nearbitražno vrednovanje. Kroz primjere uspoređene su cijene vanilla opcija s cijenama barijernih opcija. Na kraju rada kratko su objašnjene dvostruke barijerne opcije.
Sažetak (engleski)
In the first part of this diploma thesis the Vanilla options are defined and explained. Geometric Brownian motion is model for a stock price and that model is described in the second part of paper. Necessary theoretical results and Black Scholes Merton formula for the price of the options are presented. That part is important for the price of the barrier options. In the third part of paper, barrier options are explained and some examples are presented. In the fourth part of paper, formulas for the prices of the barrier options are presented. Relation between prices of vanilla options and barrier options are observed. Finally, double barrier options are briefly explained.
Ključne riječi
Ključne riječi (engleski)
Jezikhrvatski
URN:NBNurn:nbn:hr:126:320206
Studijski programNaziv: Matematika; smjerovi: Financijska matematika i statistika, Matematika i računarstvo, Industrijska i primijenjena matematika
Smjer: Financijska matematika i statistika
Vrsta studija: sveučilišni
Stupanj studija: diplomski
Akademski / stručni naziv: magistar/magistra matematike (mag.math.)
Vrsta resursaTekst
Način izrade datotekeIzvorno digitalna
Prava pristupaOtvoreni pristup
Uvjeti korištenjaIkona licence Zaštićeno autorskim pravom.
Datum i vrijeme pohrane2020-06-18 08:14:50