prikaz prve stranice dokumenta Metode procjene VaR-a
  Preuzmi
PDF 14.42 MB
diplomski rad
Metode procjene VaR-a
2021. urn:nbn:hr:126:040157
Tokić, Vedrana
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Odjel za matematiku

Citirajte ovaj rad

Tokić, V. (2021). Metode procjene VaR-a (Diplomski rad). Osijek: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Odjel za matematiku. Preuzeto s https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:126:040157

Tokić, Vedrana. "Metode procjene VaR-a." Diplomski rad, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Odjel za matematiku, 2021. https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:126:040157

Tokić, Vedrana. "Metode procjene VaR-a." Diplomski rad, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Odjel za matematiku, 2021. https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:126:040157

Tokić, V. (2021). 'Metode procjene VaR-a', Diplomski rad, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Odjel za matematiku, citirano: 10.11.2024., https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:126:040157

Tokić V. Metode procjene VaR-a [Diplomski rad]. Osijek: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Odjel za matematiku; 2021 [pristupljeno 10.11.2024.] Dostupno na: https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:126:040157

V. Tokić, "Metode procjene VaR-a", Diplomski rad, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Odjel za matematiku, Osijek, 2021. Dostupno na: https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:126:040157

Za citiranje koristite ovu mrežnu adresu: https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:126:040157
Prijavite se u repozitorij kako biste mogli spremiti objekt u svoju listu.
Podaci o radu
NaslovMetode procjene VaR-a
Naslov (engleski)Methods for Estimating VaR
AutorVedrana Tokić
MentorNenad Šuvak (mentor)
Član povjerenstvaDanijel Grahovac (predsjednik povjerenstva)
Član povjerenstvaNenad Šuvak (član povjerenstva)
Član povjerenstvaIvan Papić (član povjerenstva)
Ustanova koja je dodijelila
akademski / stručni stupanj		Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Odjel za matematiku
Osijek
Datum i država obrane2021-10-26, Hrvatska
Znanstveno / umjetničko
područje, polje i grana		PRIRODNE ZNANOSTI
Matematika
Financijska i poslovna matematika
Sažetak
Cilj rada je upoznati se s osnovnim metodama procjene Value at Risk-a. VaR je mjera rizika koja je na financijskom tržištu stekla široku primjenu i predstavlja minimalni gubitak tijekom određenog vremena uz određenu vjerojatnost p. Postoje 3 metode procjene: neparametarska, parametarska i semiparametarska. Neparametarska procjena bazira se na povijesnim vrijednostima log-povrata gdje VaR procjenjujemo kao p-ti kvantil tih vrijednosti, dok se parametarska procjena provodi uz izgradnju EWMA i GARCH modela. Semiparametarsku procjenu gradimo uz pomoć teorije ekstremnih vrijednosti i procjene repnog indeksa. Svaka od metoda demonstrirana je na primjeru cijena dionica domaće firme.
Sažetak (engleski)
The goal of this paper is to learn about basic methods for estimating Value at Risk. VaR is a highly applicable financial risk measure and represents minimum loss over a period of time with probability p. There are 3 estimation methods: nonparametric, parametric and semiparametric. Nonparametric estimation is based on historical values of log-returns, while the parametric estimation is based on building EWMA and GARCH models. The semiparametric estimation is built upon the extreme value theory and estimating the tail index. Each method is demonstrated on the stock prices of a local firm.
Ključne riječi
Ključne riječi (engleski)
Jezikhrvatski
URN:NBNurn:nbn:hr:126:040157
Studijski programNaziv: Matematika; smjerovi: Financijska matematika i statistika, Matematika i računarstvo, Industrijska i primijenjena matematika
Smjer: Financijska matematika i statistika
Vrsta studija: sveučilišni
Stupanj studija: diplomski
Akademski / stručni naziv: magistar/magistra matematike (mag.math.)
Vrsta resursaTekst
Način izrade datotekeIzvorno digitalna
Prava pristupaOtvoreni pristup
Uvjeti korištenjaIkona licence Zaštićeno autorskim pravom.
Datum i vrijeme pohrane2021-10-28 09:23:56