| Naslov | Stabilne distribucije |
| Autor | Matea Ivanešić |
| Voditelj/Mentor | Nenad Šuvak (mentor)
|
| Sažetak rada | Cilj ovog diplomskog rada je upoznavanje sa stabilnim distribucijama i strukturama zavisnosti
stabilnih distribucija. U radu smo se bavili stabilnim distribucijama slučajnih varijabli,
a zatim slučajnih vektora. Na početku smo se upoznali sa stabilnim distribucijama
slučajnih varijabli te denirali kada su te distribucije simetrične stabilne, odnosno strogo
stabilne. Naveli smo i dokazali neka svojstva stabilnih distribucija. Dalje smo se bavili stabilnim
distribucijama slučajnih vektora te uveli pojmove poput kovarijacije, kovarijacijske
norme, Jamesove ortogonalnosti, kodiferentnosti,α- slučajne mjere te prikaza slučajnih varijabli
preko integrala. Na kraju smo proučavali strukture zavisnosti stabilnih distribucija.
Gledali smo poveznicu stabilnih distribucija i linearne regresije, simetričnih uvjetnih distribucija,
linearne ovisnosti, momenta slučajnog vektora i asociranosti slučajnih varijabli. |
| Ključne riječi | stabilne distribucije slučajne varijable |
| Naslov na drugom jeziku (engleski) | Stable distributions |
| Ustanova koja je dodijelila akademski/stručni stupanj | Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Odjel za matematiku |
| Ustrojstvena jedinica niže razine | Zavod za teorijsku matematiku
Katedra za teoriju vjerojatnosti i matematičku statistiku |
| Mjesto | Osijek |
| Država obrane | Hrvatska |
| Znanstveno područje, polje, grana | PRIRODNE ZNANOSTI
Matematika
Teorija vjerojatnosti i statistika
|
| Vrsta studija | sveučilišni |
| Stupanj | diplomski |
| Naziv studijskog programa | Matematika; smjerovi: Financijska matematika i statistika, Matematika i računarstvo, Industrijska i primijenjena matematika |
| Smjer | Financijska matematika i statistika |
| Akademski / stručni naziv | magistar/magistra matematike |
| Kratica akademskog / stručnog naziva | mag.math. |
| Vrsta rada | diplomski rad |
| Jezik | hrvatski |
| Datum obrane | 2016 |
| Sažetak rada na drugom jeziku (engleski) | The aim of this diploma thesis is to introduce stable distributions and dependence structures
of multivariate stable distributions. In the beginning we introduced stable distributions
of random variables and dened symmetric stable and strictly stable distributions. We stated
and proved some properties of stable distributions. Moreover, we were dealing with
stable distributions of random vectors and we introduced some new terms like covariation,
covariation norm, James orthogonality, codierence, α-stable random measure and integral
representation of random variables. In the end we were studying dependence structures
of multivariate stable distributions. Furthermore, the relation between stable distributions
and linear regression, symmetric conditional laws, linear dependence, joint moments and
association of random variables were analysed. |
| Vrsta resursa | tekst |
| Prava pristupa | Rad u otvorenom pristupu |
| Uvjeti korištenja rada |  |
| URN:NBN | https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:126:145854 |
