prikaz prve stranice dokumenta Potpunost modela financijskog tržišta u diskretnom vremenu
  Preuzmi
PDF 408.65 KB
diplomski rad
Potpunost modela financijskog tržišta u diskretnom vremenu
2016. urn:nbn:hr:126:164980
Varga, Marija
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Odjel za matematiku
Zavod za teorijsku matematiku i metodiku nastave matematike
Katedra za vjerojatnost, matematičku statistiku i podatkovnu znanost

Citirajte ovaj rad

Varga, M. (2016). Potpunost modela financijskog tržišta u diskretnom vremenu (Diplomski rad). Osijek: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Odjel za matematiku. Preuzeto s https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:126:164980

Varga, Marija. "Potpunost modela financijskog tržišta u diskretnom vremenu." Diplomski rad, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Odjel za matematiku, 2016. https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:126:164980

Varga, Marija. "Potpunost modela financijskog tržišta u diskretnom vremenu." Diplomski rad, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Odjel za matematiku, 2016. https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:126:164980

Varga, M. (2016). 'Potpunost modela financijskog tržišta u diskretnom vremenu', Diplomski rad, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Odjel za matematiku, citirano: 12.12.2024., https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:126:164980

Varga M. Potpunost modela financijskog tržišta u diskretnom vremenu [Diplomski rad]. Osijek: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Odjel za matematiku; 2016 [pristupljeno 12.12.2024.] Dostupno na: https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:126:164980

M. Varga, "Potpunost modela financijskog tržišta u diskretnom vremenu", Diplomski rad, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Odjel za matematiku, Osijek, 2016. Dostupno na: https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:126:164980

Za citiranje koristite ovu mrežnu adresu: https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:126:164980
Prijavite se u repozitorij kako biste mogli spremiti objekt u svoju listu.
Podaci o radu
NaslovPotpunost modela financijskog tržišta u diskretnom vremenu
Naslov (engleski)Completeness of Financial Market Discrete Time Models
AutorMarija Varga
MentorNenad Šuvak (mentor)
Član povjerenstvaDarija Marković (predsjednik povjerenstva)
Član povjerenstvaNenad Šuvak (član povjerenstva)
Član povjerenstvaDragana Jankov Maširević (član povjerenstva)
Ustanova koja je dodijelila
akademski / stručni stupanj		Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Odjel za matematiku
(Zavod za teorijsku matematiku i metodiku nastave matematike)
(Katedra za vjerojatnost, matematičku statistiku i podatkovnu znanost)
Osijek
Datum i država obrane2016-10-21, Hrvatska
Znanstveno / umjetničko
područje, polje i grana		PRIRODNE ZNANOSTI
Matematika
Primijenjena matematika i matematičko modeliranje
Sažetak
U ovom diplomskom radu cilj nam je bio analizirati potpunost modela financijskog tržišta u diskretnom vremenu. Kako bismo uopće mogli definirati potpunost matematičkog modela financijskog tržišta u diskretnom vremenu, prvo smo opisati financijsko tržište u diskretnom vremenu, financijske instrumente (osnovne i izvedene) kojima se trguje na financijskom trži- štu, te njihove cijene i povrate. Pritom smo od važnijih pojmova definirali pojmove kao što su portfelj, europska call i put opcija, samofinancirajuća i dopustiva strategija trgovanja, vjerojatnost neutralna na rizik, te arbitraža i martingal. Zatim smo opisali neke jednoperiodne i višeperiodne modele u diskretnom vremenu, koji koriste dva financijska instrumenta, od kojih je jedan nerizičan (novac u domaćoj valuti), a drugi rizičan (dionica). Nakon toga definirali smo slučajni zahtjev, te što treba biti zadovoljeno da bi taj slučajni zhatjev bio dostižan. Na temelju dobivenih rezultata definirali smo potpun model financijskog tržišta u diskretnom vremenu kao model tržišta bez arbitraže na kojemu je svaki slučajni zahtjev dostižan. Za svaki opisani model iznijeli smo neke zahtjeve koje ti modeli trebaju ispunjavati da bi bili potpuni.
Sažetak (engleski)
This thesis aim was to analyse the completeness of financial market discrete time models. In order to even be able to define the completeness of financial market discrete time models, we first described the financial market in discrete time, financial instruments (basic and derived) that are traded on financial markets, and its prices and returns. In doing so, we of the important terms defined terms such as the portfolio, a European call and put options, self-financing and admissible trading strategy, the risk-neutral measure, arbitrage and martingale. Then we described some one-period and multi-period models in discrete time, using two financial instruments, one of which is risk free (money in local currency), and the other risk (stocks). Then we defined a contingent claim, and what needs to be satisfied that this contingent claim was admissible. Based on the obtained results, we have defined a complete model of the fi- nancial market in discrete time as a model market without arbitrage in which each contingent claim is admissible. For each described model we have put forward some demands that these models must fulfill in order to be complete.
Ključne riječi
Ključne riječi (engleski)
Jezikhrvatski
URN:NBNurn:nbn:hr:126:164980
Studijski programNaziv: Matematika; smjerovi: Financijska matematika i statistika, Matematika i računarstvo, Industrijska i primijenjena matematika
Smjer: Financijska matematika i statistika
Vrsta studija: sveučilišni
Stupanj studija: diplomski
Akademski / stručni naziv: magistar/magistra matematike (mag.math.)
Vrsta resursaTekst
Način izrade datotekeIzvorno digitalna
Prava pristupaOtvoreni pristup
Uvjeti korištenjaIkona licence Zaštićeno autorskim pravom.
Datum i vrijeme pohrane2016-11-02 07:23:11