prikaz prve stranice dokumenta Modeliranje financijskih instrumenata
  Preuzmi
PDF 5.36 MB
završni rad
Modeliranje financijskih instrumenata
2021. urn:nbn:hr:126:308633
Botkuljak, Juraj
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Odjel za matematiku

Citirajte ovaj rad

Botkuljak, J. (2021). Modeliranje financijskih instrumenata (Završni rad). Osijek: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Odjel za matematiku. Preuzeto s https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:126:308633

Botkuljak, Juraj. "Modeliranje financijskih instrumenata." Završni rad, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Odjel za matematiku, 2021. https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:126:308633

Botkuljak, Juraj. "Modeliranje financijskih instrumenata." Završni rad, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Odjel za matematiku, 2021. https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:126:308633

Botkuljak, J. (2021). 'Modeliranje financijskih instrumenata', Završni rad, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Odjel za matematiku, citirano: 09.11.2024., https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:126:308633

Botkuljak J. Modeliranje financijskih instrumenata [Završni rad]. Osijek: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Odjel za matematiku; 2021 [pristupljeno 09.11.2024.] Dostupno na: https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:126:308633

J. Botkuljak, "Modeliranje financijskih instrumenata", Završni rad, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Odjel za matematiku, Osijek, 2021. Dostupno na: https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:126:308633

Za citiranje koristite ovu mrežnu adresu: https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:126:308633
Prijavite se u repozitorij kako biste mogli spremiti objekt u svoju listu.
Podaci o radu
NaslovModeliranje financijskih instrumenata
Naslov (engleski)Modelling of Financial Instruments
AutorJuraj Botkuljak
MentorNenad Šuvak (mentor)
Ustanova koja je dodijelila
akademski / stručni stupanj		Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Odjel za matematiku
Osijek
Datum i država obrane2021-09-30, Hrvatska
Znanstveno / umjetničko
područje, polje i grana		PRIRODNE ZNANOSTI
Matematika
Financijska i poslovna matematika
Sažetak
Ovaj rad nastoji dati teorijski pregled kvantitativnih i kvalitativnih modela korištenih pri modeliranju cijena vrijednosnica na financijskim tržištima, s naglaskom na modele koji se zasnivaju na geometrijskom Brownovom gibanju i hipotezi učinkovitih tržišta. U okviru analize, cilj je za uvedene modele (stvarne i ilustrativne) identificirati specifična svojstva koja potencijalno mogu služiti kao teorijska osnova za razvoj konkretnih metoda optimizacije investicijskih portfelja. Poseban fokus je u tom kontekstu stavljen na svojstvo ne-ergodičnosti geometrijskog Brownovog gibanja na kojem se temelji i metoda optimizacije portfelja razvijena u okviru ovog rada.
Sažetak (engleski)
This paper aims to provide a theoretical overview of selected models used in both quantitative and qualitative financial modeling, with an emphasis on the ones based on geometric Brownian motion and the efficient market hypothesis. The primary objective is to identify specific properties of such models which could potentially provide the theoretical basis of specialized portfolio optimization methods. Special attention is given to the non-ergodicity of geometric Brownian motion, which forms the basis of a proposed portfolio optimization method developed for the purposes of this paper.
Ključne riječi
Ključne riječi (engleski)
Jezikhrvatski
URN:NBNurn:nbn:hr:126:308633
Studijski programNaziv: Matematika i računarstvo
Vrsta studija: sveučilišni
Stupanj studija: preddiplomski
Akademski / stručni naziv: sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) matematike i računarstva (univ. bacc. math. et comp.)
Vrsta resursaTekst
Način izrade datotekeIzvorno digitalna
Prava pristupaOtvoreni pristup
Uvjeti korištenjaIkona licence Zaštićeno autorskim pravom.
Datum i vrijeme pohrane2021-10-28 07:33:27