prikaz prve stranice dokumenta Analiza osjetljivosti opcija
  Preuzmi
PDF 5.91 MB
diplomski rad
Analiza osjetljivosti opcija
2023. urn:nbn:hr:126:947985
Bekavac, Rino
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Odjel za matematiku

Citirajte ovaj rad

Bekavac, R. (2023). Analiza osjetljivosti opcija (Diplomski rad). Osijek: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Odjel za matematiku. Preuzeto s https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:126:947985

Bekavac, Rino. "Analiza osjetljivosti opcija." Diplomski rad, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Odjel za matematiku, 2023. https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:126:947985

Bekavac, Rino. "Analiza osjetljivosti opcija." Diplomski rad, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Odjel za matematiku, 2023. https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:126:947985

Bekavac, R. (2023). 'Analiza osjetljivosti opcija', Diplomski rad, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Odjel za matematiku, citirano: 12.04.2024., https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:126:947985

Bekavac R. Analiza osjetljivosti opcija [Diplomski rad]. Osijek: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Odjel za matematiku; 2023 [pristupljeno 12.04.2024.] Dostupno na: https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:126:947985

R. Bekavac, "Analiza osjetljivosti opcija", Diplomski rad, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Odjel za matematiku, Osijek, 2023. Dostupno na: https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:126:947985

Za citiranje koristite ovu mrežnu adresu: https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:126:947985
Prijavite se u repozitorij kako biste mogli spremiti objekt u svoju listu.
Podaci o radu
NaslovAnaliza osjetljivosti opcija
Naslov (engleski)Options Sensitivity Analysis
AutorRino Bekavac
MentorDanijel Grahovac (mentor)
Član povjerenstvaNenad Šuvak (predsjednik povjerenstva)
Član povjerenstvaDanijel Grahovac (član povjerenstva)
Član povjerenstvaIvan Papić (član povjerenstva)
Ustanova koja je dodijelila
akademski / stručni stupanj		Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Odjel za matematiku
Osijek
Datum i država obrane2023-06-12, Hrvatska
Znanstveno / umjetničko
područje, polje i grana		PRIRODNE ZNANOSTI
Matematika
Ostale matematičke discipline
Sažetak
Najrašireniji matematički model za vrednovanje opcija je Black-Scholes-Mertonov model koji je nastao 1973. godine. Kroz godine ovaj model se pokazao najboljim za modeliranje i analizu opcija i osjetljivosti opcija unatoč svim svojim manama. Nakon BSM modela uvedeni su pojmovi opcijskih grka koji su derivacija BSM formule po zadanim varijablama. Grci su iznimno važni pri analizi opcija pogotovo pri procjeni rizika za svaku opciju. Na kraju rada su predstavljene neke napredne strategije trgovanja opcijama. Svaka strategija je objašnjena i grafički prikazana. Prikazani su i grci za svaku strategiju te preko njih objašnjeni rizici s kojima se susreće trgovac.
Sažetak (engleski)
The most widely used mathematical model for options valuation is Black-Scholes-Merton model created in 1973. Through the years it has proven to be the best for modeling and option sensitivity analysis despite its flaws. After BSM model options greeks were introduced which are derivative of the BSM formula with respect to the given variables. Greeks are extremely important for options analysis especially when assessing risks. Lastly some advanced options trading strategies were introduced. Each strategy was explained and graphically presented. Greeks for each strategy were also shown and used to explain risks that every traded faces when trading.
Ključne riječi
Ključne riječi (engleski)
Jezikhrvatski
URN:NBNurn:nbn:hr:126:947985
Studijski programNaziv: Matematika; smjerovi: Financijska matematika i statistika, Matematika i računarstvo, Industrijska i primijenjena matematika
Smjer: Financijska matematika i statistika
Vrsta studija: sveučilišni
Stupanj studija: diplomski
Akademski / stručni naziv: magistar/magistra matematike (mag.math.)
Vrsta resursaTekst
Način izrade datotekeIzvorno digitalna
Prava pristupaOtvoreni pristup
Uvjeti korištenjaIkona licence Zaštićeno autorskim pravom.
Datum i vrijeme pohrane2023-06-13 07:16:11