prikaz prve stranice dokumenta Kvantitativne mjere rizika i mjere performanse portfelja
  Preuzmi
PDF 14.2 MB
diplomski rad
Kvantitativne mjere rizika i mjere performanse portfelja
2023. urn:nbn:hr:126:313329
Vidović, Robert
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Fakultet primijenjene matematike i informatike

Citirajte ovaj rad

Vidović, R. (2023). Kvantitativne mjere rizika i mjere performanse portfelja (Diplomski rad). Osijek: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet primijenjene matematike i informatike. Preuzeto s https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:126:313329

Vidović, Robert. "Kvantitativne mjere rizika i mjere performanse portfelja." Diplomski rad, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet primijenjene matematike i informatike, 2023. https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:126:313329

Vidović, Robert. "Kvantitativne mjere rizika i mjere performanse portfelja." Diplomski rad, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet primijenjene matematike i informatike, 2023. https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:126:313329

Vidović, R. (2023). 'Kvantitativne mjere rizika i mjere performanse portfelja', Diplomski rad, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet primijenjene matematike i informatike, citirano: 10.04.2024., https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:126:313329

Vidović R. Kvantitativne mjere rizika i mjere performanse portfelja [Diplomski rad]. Osijek: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet primijenjene matematike i informatike; 2023 [pristupljeno 10.04.2024.] Dostupno na: https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:126:313329

R. Vidović, "Kvantitativne mjere rizika i mjere performanse portfelja", Diplomski rad, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet primijenjene matematike i informatike, Osijek, 2023. Dostupno na: https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:126:313329

Za citiranje koristite ovu mrežnu adresu: https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:126:313329
Prijavite se u repozitorij kako biste mogli spremiti objekt u svoju listu.
Podaci o radu
NaslovKvantitativne mjere rizika i mjere performanse portfelja
Naslov (engleski)Quantitative Risk Measures And Portfolio Performance Measures
AutorRobert Vidović
MentorIvan Papić (mentor)
Član povjerenstvaNenad Šuvak (predsjednik povjerenstva)
Član povjerenstvaIvan Papić (član povjerenstva)
Član povjerenstvaDanijel Grahovac (član povjerenstva)
Ustanova koja je dodijelila
akademski / stručni stupanj		Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Fakultet primijenjene matematike i informatike
Osijek
Datum i država obrane2023-09-19, Hrvatska
Znanstveno / umjetničko
područje, polje i grana		PRIRODNE ZNANOSTI
Matematika
Financijska i poslovna matematika
Sažetak
Razvojem brojnih online platformi za trgovanje na burzama razvila se i potreba za praćenjem mjera rizika i mjera performansi portfelja. U financijskom svijetu važno je znati kvantificirati rizik i odrediti performanse svoga portfelja što je upravo i ideja ovoga rada. Kako bismo razumjeli suvremene mjere rizika potrebno je upoznati se i sa starijim mjerama. Upoznavanje mjera performansi i mjera rizika uvelike nam olakšava donošenje odluka vezanih uz ulaganje, ali pri tumačenju mjera moramo biti izrazito oprezni i poznavati ograničenja koja nam se nameću sa svakom od navedenih mjera. Kako je trenutno u praksi najzastupljenija mjera rizika vrijednost pod rizikom (VaR) tako smo se najviše fokusirali na definiranje i primjere vezane uz navedenu mjeru rizika. Kako vrijednost pod rizikom ima svoja ograničenja tako se u povijesti razvila potreba za varijacijom vrijednosti pod rizikom i te su na taj način nastale mjere rizika poput prosječne vrijednosti pod rizikom, inkrementalne vrijednosti pod rizikom i komponente vrijednosti pod rizikom koje smo definirali i uz pomoć primjera objasnili. Mjerama performanse portfelja također se pridaje velika važnost kod ulagača. Među mjerama performanse portfelja prvo smo naveli Sharpeov i Treynorov omjer koji su i povijesno bili preteča novim mjerama performanse portfelja. Naposljetku smo se pozabavili Sortino omjerom i alfom koji su trenutno u uporabi u brojim financijskim institucijama.
Sažetak (engleski)
With the development of numerous online trading platforms, the need has also developed for monitoring risk measures and portfolio performance measures. In the financial world it is important to know how to quantify risk and determine the performance of your portfolio which is the idea of this work. To understand modern risk measures it is necessary to become familiar with the older measures. Getting to know performance measures and risk measures makes it much easier for us to make investment-related decisions, but we have to be very careful when interpreting the measures and know the limitations that are imposed on us with each of the mentioned measures. As the Value at Risk (VaR) is currently the most common measure of risk in practice, we focused mostly on defining and examples related to the specified risk measure. As Value at risk has its limitations, thus the need for variation has developed. This is how risk measures such as the average values at risk, incremental values at risk and components value at risk were created. Portfolio performance measures are also highly valued by investors. Among the portfolio performance measures, we first listed the Sharpe and Treynor ratios, which historically were the forerunners of new portfolio performance measures. Finally, we tackled the Sortino ratio and the alpha that are currently in use in many financial institutions
Ključne riječi
Ključne riječi (engleski)
Jezikhrvatski
URN:NBNurn:nbn:hr:126:313329
Studijski programNaziv: Matematika; smjerovi: Financijska matematika i statistika, Matematika i računarstvo, Industrijska i primijenjena matematika
Smjer: Financijska matematika i statistika
Vrsta studija: sveučilišni
Stupanj studija: diplomski
Akademski / stručni naziv: magistar/magistra matematike (mag.math.)
Vrsta resursaTekst
Način izrade datotekeIzvorno digitalna
Prava pristupaOtvoreni pristup
Uvjeti korištenjaIkona licence Zaštićeno autorskim pravom.
Datum i vrijeme pohrane2023-09-20 10:12:46