prikaz prve stranice dokumenta Skaliranje vremena u slučajnim procesima
  Preuzmi
PDF 8.97 MB
diplomski rad
Skaliranje vremena u slučajnim procesima
2023. urn:nbn:hr:126:963631
Majdenić, Ivana
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Fakultet primijenjene matematike i informatike

Citirajte ovaj rad

Majdenić, I. (2023). Skaliranje vremena u slučajnim procesima (Diplomski rad). Osijek: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet primijenjene matematike i informatike. Preuzeto s https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:126:963631

Majdenić, Ivana. "Skaliranje vremena u slučajnim procesima." Diplomski rad, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet primijenjene matematike i informatike, 2023. https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:126:963631

Majdenić, Ivana. "Skaliranje vremena u slučajnim procesima." Diplomski rad, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet primijenjene matematike i informatike, 2023. https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:126:963631

Majdenić, I. (2023). 'Skaliranje vremena u slučajnim procesima', Diplomski rad, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet primijenjene matematike i informatike, citirano: 15.04.2024., https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:126:963631

Majdenić I. Skaliranje vremena u slučajnim procesima [Diplomski rad]. Osijek: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet primijenjene matematike i informatike; 2023 [pristupljeno 15.04.2024.] Dostupno na: https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:126:963631

I. Majdenić, "Skaliranje vremena u slučajnim procesima", Diplomski rad, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet primijenjene matematike i informatike, Osijek, 2023. Dostupno na: https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:126:963631

Za citiranje koristite ovu mrežnu adresu: https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:126:963631
Prijavite se u repozitorij kako biste mogli spremiti objekt u svoju listu.
Podaci o radu
NaslovSkaliranje vremena u slučajnim procesima
Naslov (engleski)Time-Changed Stochastic Processes
AutorIvana Majdenić
MentorNenad Šuvak (mentor)
Član povjerenstvaDanijel Grahovac (predsjednik povjerenstva)
Član povjerenstvaNenad Šuvak (član povjerenstva)
Član povjerenstvaIvan Papić (član povjerenstva)
Ustanova koja je dodijelila
akademski / stručni stupanj		Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Fakultet primijenjene matematike i informatike
Osijek
Datum i država obrane2023-10-24, Hrvatska
Znanstveno / umjetničko
područje, polje i grana		PRIRODNE ZNANOSTI
Matematika
Financijska i poslovna matematika
Sažetak
U ovom diplomskom radu bavimo se skaliranjem vremena u slučajnim procesima. Definiramo proces skaliranja vremena, te promatramo skaliranje vremena u difuzijama i Black-Scholes-Mertonovom modelu. Pomoću rezultata navedenih u poglavlju skaliranje vremena u difuzijama dokazujemo rezultate potrebne za izvod Black-Scholes-Mertonove formule za određivanje nearbitražne cijene europske call opcije. Nadalje, definiramo frakcionalnu difuzije pomoću Pearsonove difuzije u kojoj vrijeme modeliramo inverzom stabilnog subordinatora. Na kraju rada simuliramo trajektorije frakcionalne recipročne gama i Fisher-Snedecorove difuzije.
Sažetak (engleski)
In this thesis, we deal with time-changed stohastic processes. We define the change of time process and observe time change in diffusions and the Black-Scholes-Merton model. Using the results given in the chapter time change in diffusions, we prove the results necessary for the derivation of the Black-Scholes-Merton formula for determining the non-arbitrage price of the European call option. Furthermore, we define fractional diffusion using Pearson diffusion in which time is modeled by the inverse of a stable subordinator. At the end of the thesis, we simulate the trajectories of fractional reciprocal gamma and Fisher-Snedecor diffusion.
Ključne riječi
Ključne riječi (engleski)
Jezikhrvatski
URN:NBNurn:nbn:hr:126:963631
Studijski programNaziv: Matematika; smjerovi: Financijska matematika i statistika, Matematika i računarstvo, Industrijska i primijenjena matematika
Smjer: Financijska matematika i statistika
Vrsta studija: sveučilišni
Stupanj studija: diplomski
Akademski / stručni naziv: magistar/magistra matematike (mag.math.)
Vrsta resursaTekst
Način izrade datotekeIzvorno digitalna
Prava pristupaOtvoreni pristup
Uvjeti korištenjaIkona licence Zaštićeno autorskim pravom.
Datum i vrijeme pohrane2023-11-07 10:11:59