prikaz prve stranice dokumenta Automatizacija korištenja opcija u strategijama trgovanja - Coveredcall strategija trgovanja
  Preuzmi
PDF 11.4 MB
završni rad
Automatizacija korištenja opcija u strategijama trgovanja - Coveredcall strategija trgovanja
2024. urn:nbn:hr:126:732540
Kvesić, Filip
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Fakultet primijenjene matematike i informatike

Citirajte ovaj rad

Kvesić, F. (2024). Automatizacija korištenja opcija u strategijama trgovanja - Coveredcall strategija trgovanja (Završni rad). Osijek: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet primijenjene matematike i informatike. Preuzeto s https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:126:732540

Kvesić, Filip. "Automatizacija korištenja opcija u strategijama trgovanja - Coveredcall strategija trgovanja." Završni rad, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet primijenjene matematike i informatike, 2024. https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:126:732540

Kvesić, Filip. "Automatizacija korištenja opcija u strategijama trgovanja - Coveredcall strategija trgovanja." Završni rad, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet primijenjene matematike i informatike, 2024. https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:126:732540

Kvesić, F. (2024). 'Automatizacija korištenja opcija u strategijama trgovanja - Coveredcall strategija trgovanja', Završni rad, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet primijenjene matematike i informatike, citirano: 22.12.2024., https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:126:732540

Kvesić F. Automatizacija korištenja opcija u strategijama trgovanja - Coveredcall strategija trgovanja [Završni rad]. Osijek: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet primijenjene matematike i informatike; 2024 [pristupljeno 22.12.2024.] Dostupno na: https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:126:732540

F. Kvesić, "Automatizacija korištenja opcija u strategijama trgovanja - Coveredcall strategija trgovanja", Završni rad, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet primijenjene matematike i informatike, Osijek, 2024. Dostupno na: https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:126:732540

Za citiranje koristite ovu mrežnu adresu: https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:126:732540
Prijavite se u repozitorij kako biste mogli spremiti objekt u svoju listu.
Podaci o radu
NaslovAutomatizacija korištenja opcija u strategijama trgovanja - Coveredcall strategija trgovanja
Naslov (engleski)Automatic Trading Option Strategies - Covered Call Strategy
AutorFilip Kvesić
MentorNenad Šuvak (mentor)
Ustanova koja je dodijelila
akademski / stručni stupanj		Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Fakultet primijenjene matematike i informatike
Osijek
Datum i država obrane2024-07-10, Hrvatska
Znanstveno / umjetničko
područje, polje i grana		PRIRODNE ZNANOSTI
Matematika
Financijska i poslovna matematika
Sažetak
Ovaj završni rad bavi se analizom i implementacijom covered call strategije koristeći Python. Covered call strategija je popularna metoda među investitorima za generiranje dodatnog prihoda od portfelja dionica. U radu su korišteni stvarni podaci o cijenama dionica Apple Inc. (AAPL) kako bi se prikazala praktična primjena ove strategije. Koristeći podatke preuzete s Yahoo Finance pomoću biblioteke yfinance, analizirani su povijesni podaci o cijenama dionica te su izračunati log-povrati. Procijenjeni su ključni parametri poput volatilnosti te su implementirani Black-Scholes modeli za procjenu cijena opcija. Rezultati su vizualizirani kroz grafičke prikaze kako bi se ilustrirala učinkovitost strategije u različitim tržišnim uvjetima. Ovaj rad također pruža uvid u teorijske aspekte strategije te detaljne korake implementacije koristeći Python.
Sažetak (engleski)
This thesis focuses on the analysis and implementation of the covered call strategy using Python. The covered call strategy is a popular method among investors for generating additional income from a stock portfolio. The thesis uses real stock price data of Apple Inc. (AAPL) to demonstrate the practical application of this strategy. Using data retrieved from Yahoo Finance with the yfinance library, historical stock price data were analyzed and log-returns were calculated. Key parameters such as volatility were estimated, and Black-Scholes models were implemented to evaluate option prices. The results were visualized through graphical representations to illustrate the strategy’s effectiveness under different market conditions. This work also provides insights into the theoretical aspects of the strategy and detailed implementation steps using Python.
Ključne riječi
Ključne riječi (engleski)
Jezikhrvatski
URN:NBNurn:nbn:hr:126:732540
Studijski programNaziv: Matematika i računarstvo
Vrsta studija: sveučilišni
Stupanj studija: prijediplomski
Akademski / stručni naziv: sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) matematike i računarstva (univ. bacc. math. et comp.)
Vrsta resursaTekst
Način izrade datotekeIzvorno digitalna
Prava pristupaOtvoreni pristup
Uvjeti korištenjaIkona licence Zaštićeno autorskim pravom.
Datum i vrijeme pohrane2024-07-12 06:22:17