Preuzmi
PDF 17.53 MB
diplomski rad
12   4
Generalizacija Cox - Ross - Rubinsteinovog modela
Andrea Čavajda (2020)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Odjel za matematiku
Zavod za teorijsku matematiku
Katedra za teoriju vjerojatnosti i matematičku statistiku
Citirajte ovaj rad

Čavajda, A. (2020). Generalizacija Cox - Ross - Rubinsteinovog modela (Diplomski rad). Preuzeto s https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:126:518024

Čavajda, Andrea. "Generalizacija Cox - Ross - Rubinsteinovog modela." Diplomski rad, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Odjel za matematiku, 2020. https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:126:518024

Čavajda, Andrea. "Generalizacija Cox - Ross - Rubinsteinovog modela." Diplomski rad, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Odjel za matematiku, 2020. https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:126:518024

Čavajda, A. (2020). 'Generalizacija Cox - Ross - Rubinsteinovog modela', Diplomski rad, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Odjel za matematiku, citirano: 25.02.2020., https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:126:518024

Čavajda A. Generalizacija Cox - Ross - Rubinsteinovog modela [Diplomski rad]. Osijek: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Odjel za matematiku; 2020 [pristupljeno 25.02.2020.] Dostupno na: https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:126:518024

A. Čavajda, "Generalizacija Cox - Ross - Rubinsteinovog modela", Diplomski rad, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Odjel za matematiku, Osijek, 2020. Dostupno na: https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:126:518024

Za citiranje koristite ovu mrežnu adresu: https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:126:518024
Prijavite se u repozitorij kako biste mogli spremiti objekt u svoju listu.
Podaci o radu
NaslovGeneralizacija Cox - Ross - Rubinsteinovog modela
Naslov (engleski)Generalized Cox - Ross - Rubinstein Model
AutorAndrea Čavajda
MentorNenad Šuvak (mentor)
MentorIvan Papić (komentor)
Član povjerenstvaMirta Benšić (predsjednik povjerenstva)
Član povjerenstvaNenad Šuvak (član povjerenstva)
Član povjerenstvaDanijel Grahovac (član povjerenstva)
Ustanova koja je dodijelila
akademski / stručni stupanj		Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Odjel za matematiku
(Zavod za teorijsku matematiku)
(Katedra za teoriju vjerojatnosti i matematičku statistiku)
Osijek
Datum i država obrane2020, Hrvatska
Znanstveno / umjetničko
područje, polje i grana		PRIRODNE ZNANOSTI
Matematika
Financijska i poslovna matematika
Sažetak
Na početku diplomskog rada predstavljeni su osnovni ekonomski i matematički pojmovi koji se koriste pri trgovanju na financijskom tržištu. Za početak, opisan je model financijskog tržišta u diskretnom vremenu. Zatim je objašnjeno kako se trguje u okvirima jednoperiodnog binarnog modela koji će nam poslužiti kao temelj za modele predstavljene u nastavku. Pokazano je i pri kojim uvjetima jednoperiodni model financijskog tržišta ne dopušta arbitražu. Zatim, predstavljen je Cox-Ross-Rubinsteinov model i objašnjeno je kako su cijene u okvirima tog modela povezane s cijenama na financijskom tržištu u neprekidnom vremenu. U posljednjem poglavlju predstavljene su tri generalizacije Cox-Ross-Rubinsteinovog modela.
Sažetak (engleski)
This diploma thesis introduces basic economic and mathematical concepts used when trading at financial market. In the first part, discrete time financial market model is described. Then, it is explained how to trade within the framework of the one-period binary model that will serve as a basis for the models described in what follows. Moreover, conditions under which the one-period financial market model does not allow arbitrage are described. Next, CoxRoss-Rubinstein model is presented and it is explained how the prices within the model are linked to the prices on the financial market in a continuous time. The last chapter presents three generalizations of the Cox-Ross-Rubinstein model.
Ključne riječi
Ključne riječi (engleski)
Jezikhrvatski
URN:NBNurn:nbn:hr:126:518024
Studijski programNaziv: Matematika; smjerovi: Financijska matematika i statistika, Matematika i računarstvo, Industrijska i primijenjena matematika
Smjer: Financijska matematika i statistika
Vrsta studija: sveučilišni
Stupanj studija: diplomski
Akademski / stručni naziv: magistar/magistra matematike (mag.math.)
Vrsta resursaTekst
Način izrade datotekeIzvorno digitalna
Prava pristupaOtvoreni pristup
Uvjeti korištenjahttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
Datum i vrijeme pohrane2020-02-10 11:30:14