Generalizacija Cox - Ross - Rubinsteinovog modela

Čavajda, Andrea

diplomski rad

Generalizacija Cox - Ross - Rubinsteinovog modela

Čavajda, Andrea (2020)

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Odjel za matematiku
Zavod za teorijsku matematiku
Katedra za teoriju vjerojatnosti i matematičku statistiku

Citirajte ovaj rad

APA 6th Edition

Čavajda, A. (2020). Generalizacija Cox - Ross - Rubinsteinovog modela (Diplomski rad). Preuzeto s https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:126:518024

MLA 8th Edition

Čavajda, Andrea. "Generalizacija Cox - Ross - Rubinsteinovog modela." Diplomski rad, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Odjel za matematiku, 2020. https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:126:518024

Chicago 17th Edition

Harvard

Čavajda, A. (2020). 'Generalizacija Cox - Ross - Rubinsteinovog modela', Diplomski rad, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Odjel za matematiku, citirano: 29.05.2020., https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:126:518024

Vancouver

Čavajda A. Generalizacija Cox - Ross - Rubinsteinovog modela [Diplomski rad]. Osijek: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Odjel za matematiku; 2020 [pristupljeno 29.05.2020.] Dostupno na: https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:126:518024

IEEE

A. Čavajda, "Generalizacija Cox - Ross - Rubinsteinovog modela", Diplomski rad, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Odjel za matematiku, Osijek, 2020. Dostupno na: https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:126:518024

Za citiranje koristite ovu mrežnu adresu: https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:126:518024

Prijavite se u repozitorij kako biste mogli spremiti objekt u svoju listu.

Podaci o radu

Naslov	Generalizacija Cox - Ross - Rubinsteinovog modela
Naslov (engleski)	Generalized Cox - Ross - Rubinstein Model
Autor	Andrea Čavajda
Mentor	Nenad Šuvak (mentor)
Mentor	Ivan Papić (komentor)
Član povjerenstva	Mirta Benšić (predsjednik povjerenstva)
Član povjerenstva	Nenad Šuvak (član povjerenstva)
Član povjerenstva	Danijel Grahovac (član povjerenstva)
Ustanova koja je dodijelila akademski / stručni stupanj	Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Odjel za matematiku (Zavod za teorijsku matematiku) (Katedra za teoriju vjerojatnosti i matematičku statistiku) Osijek
Datum i država obrane	2020, Hrvatska
Znanstveno / umjetničko područje, polje i grana	PRIRODNE ZNANOSTI Matematika Financijska i poslovna matematika
Sažetak	Na početku diplomskog rada predstavljeni su osnovni ekonomski i matematički pojmovi koji se koriste pri trgovanju na financijskom tržištu. Za početak, opisan je model financijskog tržišta u diskretnom vremenu. Zatim je objašnjeno kako se trguje u okvirima jednoperiodnog binarnog modela koji će nam poslužiti kao temelj za modele predstavljene u nastavku. Pokazano je i pri kojim uvjetima jednoperiodni model financijskog tržišta ne dopušta arbitražu. Zatim, predstavljen je Cox-Ross-Rubinsteinov model i objašnjeno je kako su cijene u okvirima tog modela povezane s cijenama na financijskom tržištu u neprekidnom vremenu. U posljednjem poglavlju predstavljene su tri generalizacije Cox-Ross-Rubinsteinovog modela.
Sažetak (engleski)	This diploma thesis introduces basic economic and mathematical concepts used when trading at financial market. In the first part, discrete time financial market model is described. Then, it is explained how to trade within the framework of the one-period binary model that will serve as a basis for the models described in what follows. Moreover, conditions under which the one-period financial market model does not allow arbitrage are described. Next, CoxRoss-Rubinstein model is presented and it is explained how the prices within the model are linked to the prices on the financial market in a continuous time. The last chapter presents three generalizations of the Cox-Ross-Rubinstein model.
Ključne riječi
Ključne riječi (engleski)
Jezik	hrvatski
URN:NBN	urn:nbn:hr:126:518024
Studijski program	Naziv: Matematika; smjerovi: Financijska matematika i statistika, Matematika i računarstvo, Industrijska i primijenjena matematika Smjer: Financijska matematika i statistika Vrsta studija: sveučilišni Stupanj studija: diplomski Akademski / stručni naziv: magistar/magistra matematike (mag.math.)
Vrsta resursa	Tekst
Način izrade datoteke	Izvorno digitalna
Prava pristupa	Otvoreni pristup
Uvjeti korištenja
Datum i vrijeme pohrane	2020-02-10 11:30:14